Сравнение VCFVX с VCIFX
VCFVX (VALIC Company I International Value) and VCIFX (Vertical Capital Income Fund) are both mutual funds - VCFVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC, while VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCFVX returned 7.56%/yr vs 0.87%/yr for VCIFX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VCFVX charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for VCIFX.
Доходность
Сравнение доходности VCFVX и VCIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCFVX показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у VCIFX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VCFVX превзошли акции VCIFX по среднегодовой доходности: 7.56% против 0.87% соответственно.
VCFVX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.56%
VCIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам VCFVX и VCIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.17% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -0.36% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
Correlation
The correlation between VCFVX and VCIFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2005 г. | 0.28 |
Over the past year, VCFVX and VCIFX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCFVX vs. VCIFX — Ранг доходности на риск
VCFVX
VCIFX
Сравнение VCFVX c VCIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCFVX | VCIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.02 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 2.98 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCFVX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.90 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.25 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.02 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VCFVX и VCIFX
Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VCIFX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VCIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCFVX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -29.13% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -4.19% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -7.75% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -25.58% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -27.38% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -12.37% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -14.02% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.43% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCFVX и VCIFX
VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vertical Capital Income Fund (VCIFX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCFVX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.67% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 3.58% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 4.74% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 6.02% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 5.73% | +11.05% |
Сравнение комиссий VCFVX и VCIFX
VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VCIFX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCFVX и VCIFX
Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VCIFX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.25% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCFVX and VCIFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCFVX has higher volatility (3.82%) compared to VCIFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VCFVX dropped -67.44% vs VCIFX's -29.13%.
VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCFVX и VCIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор