PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с VCGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 7.19% против 11.97% соответственно.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с VCSTX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREX

Сравнение комиссий VCFVX и VCGAX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VCFVX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.65

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.06

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.70

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

3.14

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VCGAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.65

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCFVX и VCGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и VCGAX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности VCGAX в 7.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и VCGAX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-71.37%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.22%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-24.90%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-34.41%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-9.55%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-25.40%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.77%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и VCGAX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.05%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

8.40%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.43%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.89%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.36%

-1.60%