PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		2.93%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.43% против 8.08% соответственно.

VCFVX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.93%
6 месяцев
9.61%
1 год
29.14%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.43%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с EPDIXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий VCFVX и TIVFX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VCFVX
VALIC Company I International Value

Доходность на риск

VCFVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

3.12

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.55

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.44

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

17.93

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.12

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.37

-0.23

Корреляция

Корреляция между VCFVX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и TIVFX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.67%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и TIVFX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-54.21%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.21%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-36.31%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-41.51%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-10.23%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-13.45%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и TIVFX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Value (VCFVX) составляет 6.72%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.93%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

14.06%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

19.68%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

18.21%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.40%

-0.64%