PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		2.93%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCFVX имеют среднегодовую доходность 7.43%, а акции TBGVX немного впереди с 7.70%.

VCFVX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.93%
6 месяцев
9.61%
1 год
29.14%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.43%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с VCBCXVCFVX с VSTIXVCFVX с FINVXVCFVX с VCIEXVCFVX с EPDIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий VCFVX и TBGVX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VCFVX
VALIC Company I International Value

Доходность на риск

VCFVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.58

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.13

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.74

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

6.58

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.73

-0.60

Корреляция

Корреляция между VCFVX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и TBGVX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.67%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и TBGVX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-50.97%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.56%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-17.71%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-31.18%

-13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-7.46%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-6.09%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и TBGVX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.70%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.39%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

12.36%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

11.03%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

12.64%

+4.12%