PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%15.69%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с ANDIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий VCFVX и SIMYX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
VCFVX
VALIC Company I International Value

Доходность на риск

VCFVX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.30

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.65

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.45

Корреляция

Корреляция между VCFVX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и SIMYX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и SIMYX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-32.14%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.55%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-25.06%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-7.35%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-6.14%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.23%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и SIMYX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.79%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.26%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.54%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

11.31%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

12.24%

+4.52%