PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции VCFVX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.05% соответственно.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с VCIEXVCFVX с EPDIXVCFVX с FHLFX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий VCFVX и FSKLX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

VCFVX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.33

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.83

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.99

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.06

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Корреляция

Корреляция между VCFVX и FSKLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и FSKLX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и FSKLX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-27.26%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.64%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-24.99%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-27.26%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-7.31%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-5.14%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.43%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и FSKLX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.41%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.41%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.28%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

11.44%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

11.89%

+4.87%