Сравнение VCE.TO с CJP.NEO
VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCE.TO returned 12.70%/yr vs 15.86%/yr for CJP.NEO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и CJP.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCE.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у CJP.NEO с доходностью 19.29%. За последние 10 лет акции VCE.TO уступали акциям CJP.NEO по среднегодовой доходности: 12.70% против 15.86% соответственно.
VCE.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.70%
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.91%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.96%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам VCE.TO и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 11.48% | 26.39% | 21.43% | 12.26% | -5.20% | 28.59% | 4.09% | 22.99% | -7.86% | 8.79% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
Correlation
The correlation between VCE.TO and CJP.NEO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between VCE.TO and CJP.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCE.TO vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
VCE.TO
CJP.NEO
Сравнение VCE.TO c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCE.TO | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 4.87 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | 18.49 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCE.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и CJP.NEO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и CJP.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCE.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -38.36% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -10.99% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -20.86% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -20.86% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -37.75% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -11.16% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.89% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и CJP.NEO
Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCE.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.97% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 12.94% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 17.80% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 18.27% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.60% | -4.61% |
Сравнение комиссий VCE.TO и CJP.NEO
VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и CJP.NEO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CJP.NEO в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.14% | 2.42% | 2.84% | 3.16% | 3.21% | 2.61% | 2.93% | 3.01% | 3.21% | 2.57% | 2.64% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VCE.TO and CJP.NEO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
VCE.TO is categorized as Canada Equities, while CJP.NEO is Japan Equities. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.71% for CJP.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и CJP.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор