Сравнение VCDAX с RYLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. RYLIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и RYLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и RYLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -8.61% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | -7.50% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у RYLIX с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 6.38% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 12.58%
RYLIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -9.67%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и RYLIX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RYLIX в 1.39%.
Доходность на риск
VCDAX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск
VCDAX
RYLIX
Сравнение VCDAX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | RYLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 0.53 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и RYLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и RYLIX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности RYLIX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и RYLIX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и RYLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -68.20% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -14.04% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -40.24% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -42.27% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -11.80% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -16.42% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.31% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и RYLIX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.05% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 10.61% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 18.95% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 19.90% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.02% | +2.40% |