Сравнение VCAR с IBID
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. VCAR is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, VCAR returned -31.81% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
VCAR
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.28% | -14.73% | 152.27% | 6.44% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between VCAR and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. IBID — Ранг доходности на риск
VCAR
IBID
Сравнение VCAR c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.72 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 7.20 | -7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 29.14 | -30.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и IBID
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -1.28% | -67.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -0.55% | -55.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -0.55% | -45.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -0.22% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 0.13% | +32.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и IBID
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 0.35% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 0.86% | +40.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 1.23% | +56.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 2.24% | +48.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 2.24% | +47.90% |
Сравнение комиссий VCAR и IBID
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и IBID
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (15.88%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -31.81% for VCAR. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 3.68% for IBID.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор