Сравнение VCAR с GXPD
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VCAR is actively managed, while GXPD is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
VCAR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 0.60% | -18.67% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between VCAR and GXPD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. GXPD — Ранг доходности на риск
VCAR
GXPD
Сравнение VCAR c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и GXPD
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -16.61% | -52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -5.48% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -4.27% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 20.01% | +36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 20.01% | +30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 20.01% | +30.01% |
Сравнение комиссий VCAR и GXPD
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и GXPD
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and GXPD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.19% for GXPD.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор