Сравнение VCAIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 2.19% против 8.81% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и VTIAX
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCAIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VCAIX
VTIAX
Сравнение VCAIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.76 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.32 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.35 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.21 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.39 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и VTIAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и VTIAX
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и VTIAX
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -35.83% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -11.28% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -29.56% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -35.83% | +24.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -8.81% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -8.15% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.88% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 7.49% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 10.83% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 15.74% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 14.85% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 15.85% | -12.44% |