Сравнение VCAIX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и USMSX
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VCAIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VCAIX
USMSX
Сравнение VCAIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.63 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 6.49 | -4.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.18 | -1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 6.48 | -5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 33.64 | -28.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.63 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.39 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.86 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и USMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и USMSX
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и USMSX
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -2.09% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -0.40% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -2.03% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.30% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.22% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.08% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и USMSX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.22% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.40% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 0.69% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.70% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 0.74% | +2.67% |