PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с BCITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с BCITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и BCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и BCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BCITX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции BCITX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.80% соответственно.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADXBCITX с FGNSX

Сравнение комиссий VCAIX и BCITX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BCITX в 0.46%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. BCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c BCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXBCITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.10

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. BCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCITX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и BCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXBCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между VCAIX и BCITX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и BCITX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BCITX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и BCITX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки BCITX в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и BCITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXBCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-12.17%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.67%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-11.40%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-11.40%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-1.92%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и BCITX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXBCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.43%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.67%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

2.96%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

3.35%

+0.06%