Сравнение VBU.NEO с ZSP.TO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned -0.16%/yr vs 16.09%/yr for ZSP.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: -0.16% против 16.09% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and ZSP.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between VBU.NEO and ZSP.TO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
ZSP.TO
Сравнение VBU.NEO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.50 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 13.14 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.62 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 1.13 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.99 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.16 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и ZSP.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -26.94% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -8.61% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -18.95% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -22.25% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -26.94% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | 0.00% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.34% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.29% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и ZSP.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 2.45%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.09% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 8.66% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 11.52% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 14.97% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 16.36% | -10.39% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и ZSP.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и ZSP.TO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and ZSP.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while ZSP.TO is S&P 500. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор