Сравнение VBU.NEO с VBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).
VBU.NEO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и VBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -1.64% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | 0.76% |
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 0.43% | 13.28% | 14.60% | 12.46% | -11.41% | 10.19% | 10.25% | 14.88% | -2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.
VBU.NEO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.02%
VBAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBU.NEO и VBAL.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
VBAL.TO
Сравнение VBU.NEO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | VBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.32 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.85 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.77 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.33 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.32 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.82 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.71 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между VBU.NEO и VBAL.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и VBAL.TO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.20% | 2.21% | 2.29% | 2.34% | 2.19% | 1.93% | 1.81% | 2.23% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и VBAL.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBU.NEO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -21.19% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -7.55% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -16.43% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -3.72% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.21% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.83% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и VBAL.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.01% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 6.24% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 10.13% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 8.53% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 10.10% | -4.18% |