PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBU.NEO с NUKZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, VBU.NEO returned 2.43% vs 29.78% for NUKZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как NUKZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUKZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 12.10%.

VBU.NEO

1 день
0.28%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.43%
3 года*
2.52%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
0.70%

NUKZ

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и NUKZ

2026 (YTD)20252024
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.13%4.92%1.49%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		12.10%49.42%70.75%

Correlation

The correlation between VBU.NEO and NUKZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

VBU.NEO vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBU.NEONUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.98

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.49

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.79

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

4.25

-2.18

VBU.NEO vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и NUKZ

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBU.NEONUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-33.88%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-16.75%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-6.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.14%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

7.03%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и NUKZ

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.25%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBU.NEONUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

10.53%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

23.33%

-19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

30.63%

-25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

33.20%

-26.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

33.20%

-27.25%

Сравнение комиссий VBU.NEO и NUKZ

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и NUKZ

Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности NUKZ в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.84%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.50%3.34%2.93%2.32%1.87%2.15%2.36%2.24%2.20%2.18%2.23%

Часто задаваемые вопросы

VBU.NEO and NUKZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while NUKZ is Energy Equities. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Vanguard and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.85% for NUKZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор