Сравнение VBTC.PA с AVDV
VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VBTC.PA is a Cryptocurrency fund tracking the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VBTC.PA is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, VBTC.PA returned 14.54%/yr vs 14.75%/yr for AVDV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VBTC.PA charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBTC.PA показывает доходность -25.01%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 15.81%.
VBTC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -26.61%
- С начала года
- -25.01%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.81%
AVDV
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -25.01% | -17.91% | 135.65% | 144.60% | -63.85% | 38.30% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 15.81% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 6.09% |
Correlation
The correlation between VBTC.PA and AVDV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. AVDV — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
AVDV
Сравнение VBTC.PA c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTC.PA | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.17 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.12 | -14.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и AVDV
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTC.PA | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -41.37% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.67% | -11.41% | -41.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -14.76% | -37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | -15.18% | -59.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -2.79% | -44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -4.76% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 2.75% | +30.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и AVDV
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VBTC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 4.60% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 12.56% | +16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 14.54% | +25.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.25% | 14.77% | +36.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 17.86% | +34.60% |
Сравнение комиссий VBTC.PA и AVDV
VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTC.PA и AVDV
VBTC.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.81% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBTC.PA and AVDV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.00% for VBTC.PA.
VBTC.PA is categorized as Cryptocurrency, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 1.00% for VBTC.PA and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор