Сравнение VBTC.PA с AVDV
VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VBTC.PA is a Cryptocurrency fund tracking the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VBTC.PA is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, VBTC.PA returned 11.58%/yr vs 14.34%/yr for AVDV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VBTC.PA charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBTC.PA показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 15.14%.
VBTC.PA
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -20.89%
- С начала года
- -27.36%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -27.36% | -17.91% | 135.65% | 144.60% | -63.85% | 42.43% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 15.14% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 5.48% |
Correlation
The correlation between VBTC.PA and AVDV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. AVDV — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
AVDV
Сравнение VBTC.PA c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTC.PA | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.53 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.42 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 15.13 | -16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTC.PA | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.84 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.80 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и AVDV
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTC.PA | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -41.37% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.44% | -11.41% | -38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.44% | -14.76% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.29% | -15.18% | -59.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -3.08% | -45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -4.79% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.43% | 2.57% | +25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и AVDV
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VBTC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 4.41% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 11.55% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 13.73% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 14.75% | +38.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.80% | 17.89% | +34.91% |
Сравнение комиссий VBTC.PA и AVDV
VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTC.PA и AVDV
VBTC.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBTC.PA and AVDV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.00% for VBTC.PA.
VBTC.PA is categorized as Cryptocurrency, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 1.00% for VBTC.PA and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор