Сравнение VBND с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vident International Equity Fund (VIDI).
VBND и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 1.55% против 9.55% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и VIDI
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
VBND vs. VIDI — Ранг доходности на риск
VBND
VIDI
Сравнение VBND c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.67 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.39 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.73 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 16.32 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.67 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VBND и VIDI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и VIDI
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и VIDI
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -48.39% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -12.48% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -30.00% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -48.39% | +29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -6.20% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.51% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.85% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и VIDI
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.50%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 7.06% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 11.16% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 17.24% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 15.83% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 17.99% | -12.55% |