Сравнение VBMPX с VFSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VFSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VFSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.38% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VFSUX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VFSUX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.59% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VFSUX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VFSUX
Сравнение VBMPX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VFSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.93 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.19 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.97 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 12.05 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.34 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VFSUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VFSUX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VFSUX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.30% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VFSUX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VFSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -9.24% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.71% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -9.24% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -9.24% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -1.42% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.88% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.42% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VFSUX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.75% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.50% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 2.53% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 2.95% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 2.47% | +2.50% |