Сравнение VBMFX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям TCPYX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.70% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и TCPYX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
VBMFX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
VBMFX
TCPYX
Сравнение VBMFX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.24 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и TCPYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и TCPYX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и TCPYX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -18.12% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.94% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -18.12% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -18.12% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.19% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.23% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.07% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и TCPYX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) имеют волатильность 1.55% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.50% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.49% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.88% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.83% | +0.13% |