Сравнение TCPYX с JIBEX
TCPYX (Touchstone Impact Bond Fund) and JIBEX (Johnson Institutional Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TCPYX returned 1.57%/yr vs 2.09%/yr for JIBEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TCPYX charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for JIBEX.
Доходность
Сравнение доходности TCPYX и JIBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPYX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TCPYX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.09% соответственно.
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.57%
JIBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам TCPYX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.53% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.05% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Correlation
The correlation between TCPYX and JIBEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between TCPYX and JIBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPYX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
TCPYX
JIBEX
Сравнение TCPYX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPYX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.84 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.62 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPYX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.23 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TCPYX и JIBEX
Максимальная просадка TCPYX за все время составила -18.12%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPYX и JIBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPYX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -13.85% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.21% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -3.37% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -13.81% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | -13.85% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.40% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -3.64% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.72% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPYX и JIBEX
Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPYX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.92% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.93% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 2.73% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.39% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.58% | +1.26% |
Сравнение комиссий TCPYX и JIBEX
TCPYX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPYX и JIBEX
Дивидендная доходность TCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности JIBEX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.93% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
TCPYX and JIBEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCPYX has higher volatility (1.48%) compared to JIBEX (0.92%). In terms of maximum drawdown, TCPYX dropped -18.12% vs JIBEX's -13.85%.
JIBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPYX и JIBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор