Сравнение TCPYX с QDIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).

TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCPYX и QDIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCPYX и QDIBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund	0.31%	6.75%	1.77%	5.32%	-13.07%	-1.01%	6.72%	-0.33%
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans	0.00%	7.72%	1.66%	6.71%	-14.11%	-0.17%	6.77%	-0.10%

Доходность по периодам

TCPYX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.19%

С начала года: 0.31%

6 месяцев: 1.23%

1 год: 3.96%

3 года*: 3.75%

5 лет*: 0.27%

10 лет*: 1.70%

QDIBX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.22%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.90%

1 год: 4.08%

3 года*: 4.27%

5 лет*: 0.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Touchstone Impact Bond Fund

Название символа

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с TCPYX:

TCPYX с LSSAX TCPYX с TRLVX TCPYX с DFXIX TCPYX с JIBEX TCPYX с TEGAX TCPYX с UMMGX TCPYX с PTSGX

Часто сравнивают с QDIBX:

QDIBX с IGM QDIBX с PFF QDIBX с APBDX QDIBX с NCRLX QDIBX с ABNDX QDIBX с AVIGX QDIBX с BCRIX

Сравнение комиссий TCPYX и QDIBX

TCPYX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%.

TCPYX

Touchstone Impact Bond Fund

QDIBX

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

TCPYX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCPYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDIBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCPYX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TCPYX	QDIBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.06	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.55	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.19	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	1.81	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.24	5.30	-1.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCPYX vs. QDIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCPYX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIBX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPYX и QDIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TCPYX	QDIBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.06	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.06	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.17	+0.52

Корреляция

Корреляция между TCPYX и QDIBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPYX и QDIBX

Дивидендная доходность TCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности QDIBX в 3.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund	3.89%	3.52%	3.68%	3.22%	2.63%	1.91%	2.13%	2.63%	2.86%	2.77%	2.98%	2.91%
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans	3.50%	3.50%	3.55%	3.65%	2.51%	1.80%	3.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCPYX и QDIBX

Максимальная просадка TCPYX за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPYX и QDIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TCPYX	QDIBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.12%	-19.63%	+1.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.94%	-2.58%	-0.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.12%	-19.63%	+1.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.19%	-1.76%	-0.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.23%	-6.52%	+3.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.07%	0.88%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TCPYX и QDIBX

Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) имеют волатильность 1.50% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TCPYX	QDIBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.50%	1.46%	+0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.62%	2.54%	+0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.49%	4.32%	+0.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.88%	6.58%	-0.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.83%	6.32%	-1.49%

Сравнение TCPYX с QDIBX

Доходность

Сравнение доходности TCPYX и QDIBX

Сравнение доходности по годам TCPYX и QDIBX

Доходность по периодам

TCPYX

QDIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TCPYX и QDIBX

Доходность на риск

TCPYX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск

TCPYX

QDIBX

Сравнение TCPYX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TCPYX vs. QDIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPYX и QDIBX

Просадки

Сравнение просадок TCPYX и QDIBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TCPYX и QDIBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)