Сравнение TCPYX с TEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).
TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TCPYX и TEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPYX и TEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCPYX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции TCPYX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.41% соответственно.
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCPYX и TEGAX
TCPYX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.
Доходность на риск
TCPYX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск
TCPYX
TEGAX
Сравнение TCPYX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPYX | TEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.56 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPYX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TCPYX и TEGAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPYX и TEGAX
Дивидендная доходность TCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TEGAX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCPYX и TEGAX
Максимальная просадка TCPYX за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPYX и TEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPYX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -53.30% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -13.74% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -41.38% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | -41.38% | +23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -7.61% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -9.27% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.84% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPYX и TEGAX
Текущая волатильность для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) составляет 1.50%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPYX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 7.35% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 13.39% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 23.95% | -19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 24.93% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 23.12% | -18.29% |