Сравнение VBMFX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VBMFX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.50% против 0.55% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и DUTMX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
VBMFX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
VBMFX
DUTMX
Сравнение VBMFX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.63 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.41 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.37 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и DUTMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и DUTMX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и DUTMX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -30.53% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -5.08% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -30.53% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -30.53% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -15.18% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.85% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.98% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и DUTMX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.55%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.97% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.62% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 6.59% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 8.86% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 7.06% | -2.10% |