PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUTMX с MPBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUTMX с MPBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) and MPBFX (BNY Mellon Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, DUTMX returned 0.44%/yr vs 1.57%/yr for MPBFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUTMX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for MPBFX.

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и MPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUTMX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у MPBFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям MPBFX по среднегодовой доходности: 0.44% против 1.57% соответственно.

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.90%
3 года*
3.30%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.44%

MPBFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.10%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUTMX и MPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.88%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		0.21%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%7.87%8.82%-0.53%3.91%

Correlation

The correlation between DUTMX and MPBFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.78

The correlation between DUTMX and MPBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

BNY Mellon Bond Fund

Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с DUMSXDUTMX с ETIRXDUTMX с APBDXDUTMX с TFIAXDUTMX с DPIGXDUTMX с UMMGXDUTMX с CFBNX
Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с LSSAXMPBFX с DNLAXMPBFX с DAGVXMPBFX с DRMBXMPBFX с DRRIXMPBFX с DTGRX

Доходность на риск

DUTMX vs. MPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTMX c MPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUTMXMPBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.36

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.03

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.78

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

5.47

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUTMX vs. MPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUTMX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPBFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUTMX и MPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUTMXMPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и MPBFX

Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки MPBFX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и MPBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUTMXMPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-18.40%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-2.87%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-6.18%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-18.40%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.53%

-18.40%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-2.54%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.41%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и MPBFX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUTMXMPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.35%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

2.71%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

3.78%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

5.85%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

4.84%

+2.24%

Сравнение комиссий DUTMX и MPBFX

DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MPBFX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и MPBFX

Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MPBFX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.49%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.82%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DUTMX and MPBFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUTMX has higher volatility (1.91%) compared to MPBFX (1.35%). In terms of maximum drawdown, DUTMX dropped -30.53% vs MPBFX's -18.40%.

MPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUTMX и MPBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор