График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dupree Taxable Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) показал доход в 0.30% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUTMX составила 0.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DUTMX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2010 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 нояб. 2010 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 2.64% | -2.38% | 0.30% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 2.83% | -0.67% | -0.70% | -0.96% | 1.91% | -0.15% | 0.94% | 1.73% | 0.92% | 0.48% | -0.54% | 6.44% |
| 2024 | 0.24% | -0.97% | 1.20% | -3.37% | 1.93% | 1.09% | 2.02% | 1.19% | 1.17% | -1.98% | 1.70% | -2.92% | 1.09% |
| 2023 | 4.75% | -1.88% | 2.26% | 0.89% | -0.68% | -0.04% | -1.22% | -0.30% | -3.42% | -2.11% | 4.83% | 3.96% | 6.83% |
| 2022 | -2.61% | -0.78% | -4.83% | -7.15% | -5.36% | -0.04% | 0.22% | -2.75% | -5.39% | -3.14% | 4.16% | -0.57% | -25.27% |
| 2021 | -0.77% | -1.74% | -1.83% | 1.95% | 0.44% | 1.61% | 1.49% | -0.06% | -1.22% | 0.92% | 0.81% | -1.21% | 0.28% |
Метрики бенчмарка
Dupree Taxable Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 3.85%, бета — -0.07, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.11.2010.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.44%) было выше, чем в снижении (4.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.85%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 10.44%
- Участие в снижении
- 4.15%
Комиссия
Комиссия DUTMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUTMX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DUTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 6.61 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DUTMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Taxable Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.34 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.24 | $0.49 | $0.53 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.51 |
Дивидендный доход | 4.13% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Taxable Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dupree Taxable Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dupree Taxable Municipal Bond Fund составляет 15.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.53% | 6 дек. 2021 г. | 223 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.93% | 12 нояб. 2010 г. | 23 | 15 дек. 2010 г. | 115 | 1 июн. 2011 г. | 138 |
| -8.47% | 2 мая 2013 г. | 78 | 21 авг. 2013 г. | 194 | 30 мая 2014 г. | 272 |
| -7.59% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 325 | 8 июл. 2021 г. | 336 |
| -4.56% | 11 июл. 2016 г. | 113 | 16 дек. 2016 г. | 177 | 31 авг. 2017 г. | 290 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...