- ISIN
- US2661558450
- Эмитент
- Dupree
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2010 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции DUTMX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $860.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) показал доход в 0.71% с начала года и 5.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUTMX составила 0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 0.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DUTMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DUTMX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2010 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 нояб. 2010 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 2.64% | -1.88% | -0.45% | 0.38% | 1.07% | -1.08% | 0.71% | |||||
| 2025 | 0.54% | 2.83% | -0.67% | -0.70% | -0.96% | 1.91% | -0.15% | 0.94% | 1.73% | 0.92% | 0.48% | -0.54% | 6.44% |
| 2024 | 0.24% | -0.97% | 1.20% | -3.37% | 1.93% | 1.09% | 2.02% | 1.19% | 1.17% | -1.98% | 1.70% | -2.92% | 1.09% |
| 2023 | 4.75% | -1.88% | 2.26% | 0.89% | -0.68% | -0.04% | -1.22% | -0.30% | -3.42% | -2.11% | 4.83% | 3.96% | 6.83% |
| 2022 | -2.61% | -0.78% | -4.83% | -7.15% | -5.36% | -0.04% | 0.22% | -2.75% | -5.39% | -3.14% | 4.16% | -0.57% | -25.27% |
| 2021 | -0.77% | -1.74% | -1.83% | 1.95% | 0.44% | 1.61% | 1.49% | -0.06% | -1.22% | 0.92% | 0.81% | -1.21% | 0.28% |
Метрики бенчмарка
Dupree Taxable Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.85%, beta of -0.07, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.74%) than losses (3.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.07 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.85%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 9.74%
- Участие в снижении
- 3.33%
Комиссия
Комиссия DUTMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUTMX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 9.71 | -5.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Taxable Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.34 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.24 | $0.49 | $0.53 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.51 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Taxable Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dupree Taxable Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dupree Taxable Municipal Bond Fund составляет 14.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.53%окт. 2022 г. | 10mo 22d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-8.93%дек. 2010 г. | 1mo 3d | 5mo 18d | 6mo 21dнояб. 2010 г. - июнь 2011 г. | — |
-8.47%авг. 2013 г. | 3mo 21d | 9mo 12d | 1y 28dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-7.59%март 2020 г. | 14d | 1y 3mo | 1y 4moмарт 2020 г. - июль 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-4.56%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 8mo 18d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| DUTMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -56.78% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -9.10% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.80% | -18.90% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -25.43% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -33.92% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -1.00% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.70% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.09% | -0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUTMX
Добавьте Dupree Taxable Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUTMX