Сравнение DUTMX с CFBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Commerce Bond Fund (CFBNX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и CFBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и CFBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
CFBNX Commerce Bond Fund | -0.35% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 7.15% | 8.97% | -0.58% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у CFBNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям CFBNX по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.00% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
CFBNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и CFBNX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CFBNX в 0.60%.
Доходность на риск
DUTMX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск
DUTMX
CFBNX
Сравнение DUTMX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | CFBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.31 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.60 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | CFBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и CFBNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и CFBNX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CFBNX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.28% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и CFBNX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и CFBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | CFBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -17.90% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.93% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -17.90% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -17.90% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -2.22% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.11% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.98% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и CFBNX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Commerce Bond Fund (CFBNX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | CFBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.60% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.55% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.34% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.53% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.69% | +2.37% |