Сравнение VBLLX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | -1.02% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.00% против 8.51% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
VTIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и VTIAX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VBLLX
VTIAX
Сравнение VBLLX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.50 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.99 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.92 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 7.64 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.50 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.47 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и VTIAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и VTIAX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VTIAX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и VTIAX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -35.83% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -11.28% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -29.56% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -35.83% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -11.28% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -8.15% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.84% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.80% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 10.50% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 15.53% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.80% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 15.83% | -4.25% |