PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLLX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLLX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLLX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLLX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.96%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-4.71%10.89%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VBLLX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 1.03% против 16.03% соответственно.

VBLLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.48%
1 год
1.17%
3 года*
0.69%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
1.03%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBLLX:
VBLLX с VLCIXVBLLX с VLGIXVBLLX с BNDVBLLX с SWAGXVBLLX с VIGAXVBLLX с VBMPXVBLLX с FCNVX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VBLLX и VIGIX

VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBLLX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLLX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLLXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.80

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.31

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.11

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.97

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLLX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLLX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLLX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLLXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.51

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между VBLLX и VIGIX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLLX и VIGIX

Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.36%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VBLLX и VIGIX

Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLLXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-56.95%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-16.51%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-35.62%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-35.62%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-13.17%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-16.36%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.64%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLLX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLLXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

7.01%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

12.74%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

22.99%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

22.36%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

21.53%

-9.95%