Сравнение VBLLX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.00% против 11.31% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и VDIGX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VBLLX
VDIGX
Сравнение VBLLX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.12 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.30 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.65 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.72 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и VDIGX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и VDIGX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и VDIGX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -45.23% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -9.57% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -16.18% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -32.98% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -8.96% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.67% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.41% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и VDIGX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 3.42% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.40% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 7.39% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 14.39% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 13.82% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 15.68% | -4.10% |