Сравнение VBLLX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.00% против 3.32% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и JSOSX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VBLLX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VBLLX
JSOSX
Сравнение VBLLX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 5.06 | -4.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 9.95 | -9.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 3.85 | -2.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 13.42 | -12.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 93.93 | -92.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 5.06 | -4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 3.99 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 2.59 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.98 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и JSOSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и JSOSX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и JSOSX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -6.40% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -0.26% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -0.98% | -35.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -6.19% | -32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -0.26% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.47% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.04% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и JSOSX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.34% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 0.50% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 0.68% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 0.78% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 1.29% | +10.29% |