PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLLX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLLX с JSOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) and JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VBLLX returned 0.86%/yr vs 3.12%/yr for JSOSX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VBLLX charges 0.05%/yr vs 0.77%/yr for JSOSX.

Доходность

Сравнение доходности VBLLX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 0.86% против 3.12% соответственно.

VBLLX

1 день
0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.46%
1 год
7.09%
3 года*
1.98%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
0.86%

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLLX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		0.46%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-4.71%10.89%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.16%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Correlation

The correlation between VBLLX and JSOSX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2008 г.

-0.16

The correlation between VBLLX and JSOSX shifts across timeframes, from -0.28 (3 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VBLLX:
VBLLX с VLCIXVBLLX с VLGIXVBLLX с BNDVBLLX с SWAGXVBLLX с VBTIXVBLLX с VIGAXVBLLX с VBMPX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USDXJSOSX с USFR

Доходность на риск

VBLLX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLLX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLLXJSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
5.15

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
10.13

-8.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

3.93

-2.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

13.36

-12.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

82.51

-79.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLLX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLLX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLLX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLLXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

5.15

-4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

4.08

-4.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

2.49

-2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.99

-1.63

Просадки

Сравнение просадок VBLLX и JSOSX

Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и JSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLLXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-6.40%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-0.26%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-0.44%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-0.98%

-35.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-6.19%

-32.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

0.00%

-24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-0.46%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.04%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLLX и JSOSX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLLXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.20%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

0.54%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

0.68%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

0.79%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

1.26%

+10.33%

Сравнение комиссий VBLLX и JSOSX

VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLLX и JSOSX

Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности JSOSX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.62%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.77%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%

Часто задаваемые вопросы

VBLLX and JSOSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBLLX has higher volatility (2.73%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs JSOSX's -6.40%.

JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLLX и JSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор