PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VBK с UG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBK и UG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и United-Guardian, Inc. (UG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBK и UG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
1.01%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
UG
United-Guardian, Inc.
12.71%-31.67%40.56%-30.22%-33.44%22.24%-23.31%13.20%4.98%25.28%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у UG с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции UG по среднегодовой доходности: 10.55% против -5.79% соответственно.


VBK

1 день
0.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.29%
1 год
21.17%
3 года*
12.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.55%

UG

1 день
0.00%
1 месяц
3.24%
С начала года
12.71%
6 месяцев
-9.72%
1 год
-20.75%
3 года*
-5.68%
5 лет*
-9.81%
10 лет*
-5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap Growth ETF

United-Guardian, Inc.

Часто сравнивают с UG:
UG с MGKUG с VOO

Доходность на риск

VBK vs. UG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина

UG
Ранг доходности на риск UG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c UG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и United-Guardian, Inc. (UG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBKUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.55

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

-0.63

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.52

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-0.94

+6.86

VBK vs. UG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UG равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и UG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VBKUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.55

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между VBK и UG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и UG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности UG в 7.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
UG
United-Guardian, Inc.
7.46%9.74%6.28%1.39%6.51%6.87%5.42%5.60%5.73%4.97%4.84%5.22%

Просадки

Сравнение просадок VBK и UG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки UG в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и UG.


Загрузка...

Показатели просадок


VBKUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-83.33%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-39.73%

+25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-76.06%

+37.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-76.06%

+37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-67.77%

+60.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-36.40%

+26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

22.05%

-18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и UG

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с United-Guardian, Inc. (UG) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VBKUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

8.05%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

24.36%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

37.60%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

46.35%

-22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

41.57%

-18.77%