PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с FCDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBK с FCDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX).

VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VBK и FCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBK и FCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.16%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.32%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FCDAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям FCDAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.32% соответственно.

VBK

1 день
4.37%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
20.70%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.46%

FCDAX

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.46%
С начала года
0.32%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.99%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.00%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с FCAGXFCDAX с VIOOFCDAX с VOOFCDAX с SPY

Сравнение комиссий VBK и FCDAX

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCDAX в 1.19%.

FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VBK vs. FCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c FCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKFCDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.20

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. FCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCDAX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и FCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKFCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между VBK и FCDAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и FCDAX

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности FCDAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.44%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%

Просадки

Сравнение просадок VBK и FCDAX

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки FCDAX в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и FCDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBKFCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-65.62%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-13.83%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-30.67%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.46%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-9.85%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-12.23%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.25%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и FCDAX

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBKFCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

6.87%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

12.99%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

22.16%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

21.54%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

21.78%

+1.02%