PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBITX с VIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBITX с VIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX).

VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VBITX и VIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBITX и VIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.32%6.11%3.77%4.43%-5.61%-1.18%4.72%4.89%1.38%1.20%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		0.32%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, VBITX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VIPIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям VIPIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.58% соответственно.

VBITX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.67%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.87%

VIPIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.99%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBITX:
VBITX с DODIXVBITX с VBTLXVBITX с FXNAXVBITX с BSVVBITX с VTEBVBITX с VIGIXVBITX с VOO
Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с VUSFXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX

Сравнение комиссий VBITX и VIPIX

VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIPIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBITX vs. VIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBITX
Ранг доходности на риск VBITX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBITX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBITXVIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.84

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.18

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.43

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

4.28

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBITX vs. VIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBITX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VIPIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBITX и VIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBITXVIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.84

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.61

-0.60

Корреляция

Корреляция между VBITX и VIPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBITX и VIPIX

Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VIPIX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.62%3.85%3.39%1.99%1.48%1.24%1.80%2.26%2.03%1.69%1.52%1.44%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.48%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%

Просадки

Сравнение просадок VBITX и VIPIX

Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и VIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBITXVIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-15.04%

-64.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.82%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.61%

-14.33%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

-14.33%

-64.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.94%

-1.37%

-73.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.89%

-3.38%

-42.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.94%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VBITX и VIPIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBITXVIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.46%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.39%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.17%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

6.03%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.21%

5.38%

+154.83%