PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIRX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 1.90% против 21.35% соответственно.

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VBIRX и VITAX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIRX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.64

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.77

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

5.48

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.59

+0.38

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VITAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VITAX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VITAX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIRXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-54.81%

+46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-16.38%

+14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-35.10%

+26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-35.10%

+26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-12.77%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-8.06%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

5.30%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIRXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

8.04%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

16.41%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

27.65%

-25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

25.29%

-22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

24.72%

-22.33%