Сравнение VBIRX с DTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и DTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIRX и DTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям DTRIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.10% соответственно.
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и DTRIX
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DTRIX в 0.64%.
Доходность на риск
VBIRX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск
VBIRX
DTRIX
Сравнение VBIRX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIRX | DTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.76 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.92 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.85 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 12.93 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIRX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и DTRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и DTRIX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью DTRIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и DTRIX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и DTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIRX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -7.03% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.01% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -7.03% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -7.03% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.76% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.00% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.30% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и DTRIX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIRX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.26% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.98% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.29% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.08% | +0.31% |