Сравнение VBINX с FRGAX
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. VBINX is passively managed, while FRGAX is actively managed. Over the past 3 years, VBINX returned 15.35%/yr vs 15.55%/yr for FRGAX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 10.34%.
VBINX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 8.55%
FRGAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBINX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 8.47% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -1.42% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 10.34% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between VBINX and FRGAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between VBINX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBINX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
VBINX
FRGAX
Сравнение VBINX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBINX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.63 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 11.00 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FRGAX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBINX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -11.77% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -7.03% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -11.77% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.57% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.67% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FRGAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBINX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.09% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.29% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 9.95% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 10.40% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 10.40% | +0.87% |
Сравнение комиссий VBINX и FRGAX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FRGAX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FRGAX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.82% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 5.13% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VBINX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (3.09%) compared to VBINX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBINX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор