PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-2.38%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий VBINX и FRGAX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

VBINX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.74

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.96

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.27

-0.51

Корреляция

Корреляция между VBINX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и FRGAX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и FRGAX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-11.77%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.53%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.02%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.62%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.87%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и FRGAX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.51%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

7.04%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.09%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

10.33%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

10.33%

+0.88%