Сравнение VBIMX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBIMX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIMX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.65% | 8.59% | 1.55% | 5.78% | -13.25% | -2.50% | 9.83% | 10.22% | -0.13% | 3.89% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIMX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VBIMX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.58% соответственно.
VBIMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.98%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIMX и VTBNX
VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIMX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VBIMX
VTBNX
Сравнение VBIMX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIMX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 4.63 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIMX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VBIMX и VTBNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIMX и VTBNX
Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.80% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIMX и VTBNX
Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIMX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -18.71% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.67% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -18.05% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -18.71% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.91% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.91% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIMX и VTBNX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIMX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.54% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.31% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.92% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.91% | +0.46% |