Сравнение VBIL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VBIL и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIL и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIL и VYM
VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIL vs. VYM — Ранг доходности на риск
VBIL
VYM
Сравнение VBIL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.78 | 1.19 | +11.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 29.76 | 1.70 | +28.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.77 | 1.26 | +11.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.72 | 1.56 | +42.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 377.55 | 6.86 | +370.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78 | 1.19 | +11.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.10 | 0.49 | +12.61 |
Корреляция
Корреляция между VBIL и VYM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и VYM
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и VYM
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIL | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -56.98% | +56.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -11.32% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.91% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.25% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.57% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и VYM
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIL | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.60% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 7.96% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 15.14% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 13.97% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 16.33% | -16.02% |