PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIL с SCHF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 33.37% for SCHF. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности VBIL и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 16.81%.

VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.23%
1 месяц
5.17%
С начала года
16.81%
6 месяцев
17.93%
1 год
33.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и SCHF

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.62%3.73%
SCHF
Schwab International Equity ETF		16.81%27.38%

Correlation

The correlation between VBIL and SCHF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

VBIL vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBILSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.06
2.01

+13.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
39.04
2.75

+36.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.06

1.36

+19.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.54

2.92

+39.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.57

11.21

+520.36

VBIL vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 15.06, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIL и SCHF

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-34.87%

+34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-11.48%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.37%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.98%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и SCHF

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

7.00%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

14.45%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

16.68%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

16.58%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

17.24%

-16.94%

Сравнение комиссий VBIL и SCHF

VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и SCHF

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCHF в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.93%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBIL and SCHF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (7.00%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs SCHF's -34.87%.

On 1-year performance, SCHF leads with 33.37% vs 3.93% for VBIL. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 33.37% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VBIL.

VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.93% for SCHF.

VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.06% for SCHF.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.06 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор