Сравнение VBIL с GBIL
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.83% vs 3.76% for GBIL. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 2.13%, а GBIL немного ниже – 2.03%.
VBIL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.87M | $51.96M | $68.61M | |
| $190.93M | $177.04M | $192.16M |
Сравнение доходности по годам VBIL и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 2.13% | 3.73% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 3.76% |
Correlation
The correlation between VBIL and GBIL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. GBIL — Ранг доходности на риск
VBIL
GBIL
Сравнение VBIL c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -41.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.83 | 93.38 | -54.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 289.96 | 188.95 | +101.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,770.01 | 2,263.03 | -493.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и GBIL
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -0.76% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и GBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.14% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.21% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.58% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.47% | -0.18% |
Сравнение комиссий VBIL и GBIL
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и GBIL
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности GBIL в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.58% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and GBIL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBIL has higher volatility (0.07%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, VBIL leads with 3.83% vs 3.76% for GBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VBIL has performed better with a 3.83% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
GBIL has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.58% for VBIL.
VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.16 vs 17.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор