Сравнение VBIL с CLIP
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - VBIL tracks the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index while CLIP tracks the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 3.96% for CLIP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VBIL на уровне 1.50% и CLIP на уровне 1.50%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBIL и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.50% | 3.71% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 3.77% |
Correlation
The correlation between VBIL and CLIP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. CLIP — Ранг доходности на риск
VBIL
CLIP
Сравнение VBIL c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.10 | 20.66 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.61 | 142.22 | -99.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 532.54 | 1,151.15 | -618.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17 | 17.26 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.44 | 10.71 | +2.73 |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и CLIP
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -0.08% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.03% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и CLIP
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) имеют волатильность 0.06% и 0.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.14% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 0.23% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.44% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.44% | -0.14% |
Сравнение комиссий VBIL и CLIP
И VBIL, и CLIP имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и CLIP
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and CLIP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIP has higher volatility (0.06%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs 3.93% for VBIL. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL and CLIP have the same expense ratio: 0.07% per year.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.65% for VBIL.
VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: Vanguard and Global X.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 15.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор