Сравнение VBIIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 13.60% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VTSAX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VBIIX
VTSAX
Сравнение VBIIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.24 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VTSAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VTSAX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VTSAX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -55.33% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -12.41% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -25.36% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -34.97% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -6.22% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -9.06% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.59% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.49% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 9.79% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 18.61% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 17.37% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 18.39% | -13.04% |