PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIIX с VSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIIX с VSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).

VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и VSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIIX и VSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.67%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%10.11%-0.24%3.78%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VSIGX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VBIIX превзошли акции VSIGX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.32% соответственно.

VBIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.24%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.83%

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с SWAGXVBIIX с VTVBIIX с FTHRXVBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VIIGXVSIGX с VAIPXVSIGX с BNDX

Сравнение комиссий VBIIX и VSIGX

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIIX vs. VSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIIX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIIXVSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.77

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.55

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIIX vs. VSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIGX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и VSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIIXVSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между VBIIX и VSIGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и VSIGX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VSIGX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.70%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и VSIGX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки VSIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIIXVSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-16.15%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.40%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-15.07%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.32%

-16.15%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.83%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.52%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.77%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и VSIGX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIIXVSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.34%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.28%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

3.77%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

5.31%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.45%

+0.90%