Сравнение VBIIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 14.04% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VFIAX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VBIIX
VFIAX
Сравнение VBIIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.29 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.44 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VFIAX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VFIAX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VFIAX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -55.20% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -12.12% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -24.53% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -33.83% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -6.24% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -9.46% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.52% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.35% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 9.53% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 18.32% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 16.91% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 18.05% | -12.70% |