Сравнение VBIIX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VBIIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.54% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и FXNAX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VBIIX
FXNAX
Сравнение VBIIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 4.68 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и FXNAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и FXNAX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и FXNAX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -19.51% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.71% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -18.54% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -19.51% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -3.53% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.87% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и FXNAX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.62% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.55% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.58% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.35% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.04% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.99% | +0.36% |