Сравнение VBIIX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.04% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и BIMSX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
VBIIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
VBIIX
BIMSX
Сравнение VBIIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.23 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.33 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 8.69 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и BIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и BIMSX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и BIMSX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -13.07% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -1.87% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -13.00% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -13.07% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.30% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.59% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.50% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и BIMSX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.03% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.67% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 2.80% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 3.86% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 3.24% | +2.11% |