Сравнение VBIAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -2.40% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и FRGAX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
VBIAX
FRGAX
Сравнение VBIAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.93 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.74 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 7.96 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.27 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и FRGAX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и FRGAX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -11.77% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -8.53% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -5.02% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.62% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.87% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и FRGAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.51% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 7.04% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 12.09% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 10.33% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 10.33% | +0.85% |