Сравнение VBG.NEO с ZEA.TO
VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBG.NEO returned 0.33%/yr vs 9.90%/yr for ZEA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBG.NEO и ZEA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям ZEA.TO по среднегодовой доходности: 0.33% против 9.90% соответственно.
VBG.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.33%
ZEA.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам VBG.NEO и ZEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | -0.27% | 0.14% | 1.68% | 6.85% | -13.38% | -3.03% | 3.87% | 6.33% | 1.34% | 1.78% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 10.79% | 24.28% | 11.56% | 16.02% | -8.51% | 10.64% | 5.13% | 16.71% | -6.24% | 16.77% |
Correlation
The correlation between VBG.NEO and ZEA.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.06 |
Over the past year, VBG.NEO and ZEA.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBG.NEO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск
VBG.NEO
ZEA.TO
Сравнение VBG.NEO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBG.NEO | ZEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.07 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 8.07 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBG.NEO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.62 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.83 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VBG.NEO и ZEA.TO
Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и ZEA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBG.NEO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -27.80% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -10.91% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -14.11% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -23.67% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -27.80% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -1.43% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.63% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.79% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBG.NEO и ZEA.TO
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.84%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBG.NEO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 5.56% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 11.70% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 13.93% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 13.51% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 14.92% | -10.30% |
Сравнение комиссий VBG.NEO и ZEA.TO
VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBG.NEO и ZEA.TO
Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ZEA.TO в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 3.61% | 3.46% | 3.25% | 3.44% | 1.14% | 2.91% | 0.64% | 2.54% | 2.34% | 1.74% | 1.41% | 1.26% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.92% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
VBG.NEO and ZEA.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for VBG.NEO.
VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while ZEA.TO is Global Equities. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 0.22% for ZEA.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и ZEA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор