Сравнение VBG.NEO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VBG.NEO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VDY.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.53%	0.14%	1.68%	6.85%	-13.38%	-3.03%	3.87%	6.33%	1.34%	1.78%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	9.76%	29.20%	20.71%	8.40%	-0.23%	36.78%	-1.37%	21.43%	-10.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 0.39% против 13.66% соответственно.

VBG.NEO

1 день: 0.69%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: -1.08%

1 год: -0.01%

3 года*: 1.63%

5 лет*: -1.44%

10 лет*: 0.39%

VDY.TO

1 день: 0.88%

1 месяц: 1.15%

С начала года: 9.76%

6 месяцев: 16.81%

1 год: 38.56%

3 года*: 21.64%

5 лет*: 16.88%

10 лет*: 13.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:

VBG.NEO с VAB.TO VBG.NEO с VBU.NEO VBG.NEO с HAF.TO VBG.NEO с NUBF.TO VBG.NEO с TGFI.TO VBG.NEO с FFIX.NEO VBG.NEO с VGAB.NEO

Часто сравнивают с VDY.TO:

VDY.TO с XEI.TO VDY.TO с XDIV.TO VDY.TO с VCN.TO VDY.TO с SCHD VDY.TO с XIC.TO VDY.TO с VCE.TO VDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий VBG.NEO и VDY.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

VBG.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBG.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VDY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBG.NEO	VDY.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.00	3.51	-3.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	4.25	-4.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.75	-0.75
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	3.95	-3.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.16	22.65	-22.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBG.NEO	VDY.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00	3.51	-3.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	1.48	-1.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	0.86	-0.77
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.80	-0.57

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и VDY.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VDY.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VDY.TO в 3.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.54%	3.46%	3.25%	3.44%	1.14%	2.91%	0.64%	2.54%	2.34%	1.74%	1.41%	1.26%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.19%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VDY.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBG.NEO	VDY.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.31%	-39.21%	+21.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.14%	-7.85%	+4.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.66%	-16.18%	-0.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	-39.21%	+21.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.28%	0.00%	-9.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.80%	-4.67%	-0.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	1.76%	-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VDY.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBG.NEO	VDY.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.76%	3.30%	-1.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.37%	6.48%	-4.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	11.05%	-7.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.12%	11.49%	-6.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.58%	15.95%	-11.37%

Сравнение VBG.NEO с VDY.TO

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VDY.TO

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VDY.TO

Доходность по периодам

VBG.NEO

VDY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBG.NEO и VDY.TO

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

VBG.NEO

VDY.TO

Сравнение VBG.NEO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBG.NEO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VDY.TO

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VDY.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VDY.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)